۳-۲- روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ بررسی داده ها از نوع پس – رویدادی می‌باشد چرا که داده های سال‌های گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس هدف نیز این پژوهش از نوع کاربردی است زیرا به سمت کاربرد عملی دانش هدایت شده و اقدام‌های مؤثر را بیشتر مورد توجه قرار داده و به علت‌ها کمتر توجه کرده‌است. باید ذکر کنیم که این پژوهش از نظر روش، از نوع توصیفی – همبستگی است زیرا که درصدد کشف روابط بین متغیر‌های مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی و توصیف روابط بین آن‌هاست.
در این پژوهش درصدد هستیم تا با بهره گرفتن از معیارهای انحراف معیار بازده‌ها، انحراف‌معیار نامطلوب و نیم واریانس، ریسک شرکت‌های دو گروه صنعت خودرو و مواد شیمیایی را محاسبه و رتبه بندی کنیم و سپس ریسک شرکت‌های ذکر شده را با معیار جدید تسلط تصادفی محاسبه و رتبه بندی کنیم. در ادامه شرکت‌های دو صنعت را به تفکیک، از نظر تسلط تصادفی نوع اول، نوع دوم، نوع سوم بررسی کرده و در پایان همه رتبه بندی‌های حاصله از تسلط تصادفی را با رتبه بندی‌های مبتنی بر معیارهای دیگر ریسک ذکر شده در بالا، مقایسه کرده و برای آزمون همبستگی میان رتبه بندی‌ها از آماره ناپارامتریک ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن[۸۴] استفاده می‌شود. به منظور تعیین همبستگی از نرم افزار spss 22 [۸۵] و جهت گردآوری، طبقه بندی داده ها و انجام تجزیه و تحلیل‌های مربوط به رتبه بندی‌های شرکت‌ها از نرم افزارهای office 2013 و Matlab R2013a، بهره گرفته شده است.
۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش
با توجه به قلمرو زمانی و مکانی، در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه، تمامی شرکت‌های زیرگروه صنعت خودرویی و صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که قبل از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و از ابتدای فروردین ماه تا انتهای اسفند سال ۱۳۹۳ سهام آن ها مورد معامله قرار گرفته است. به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری در این بازه ی زمانی، در این پژوهش از سرشماری استفاده شده است.
با توجه به اطلاعات موجود در وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران به نشانیwww.tsetmc.ir ، شرکت‌های زیرگروه صنعت خودرو تعداد ۳۱ و شرکت‌های صنعت شیمیایی تعداد ۲۷ شرکت می‌باشد که از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۳ همچنان مورد معامله قرار می‌گرفتند. این شرکت‌ها به تفکیک صنعت در جدول۳-۱ ارائه شده است.
جدول ۳-۱٫ فهرست شرکت‌های زیرگروه صنعت خودرو در حال معامله از فروردین تا اسفند ماه سال ۱۳۹۳
ردیف
نماد شرکت
کد صنعت
نام کامل شرکت
۱
خکاوه
۳۴۱۰۰۴
سایپا دیزل
۲
خودرو
۳۴۱۰۰۲
ایران خودرو
۳
خبهمن
۳۴۱۰۰۳
گروه بهمن
۴
خاور
۳۴۱۰۰۱
ایران خودرو دیزل
۵
خزامیا
۳۴۱۰۰۷
زامیاد
۶
خساپا
۳۴۱۰۰۵
سایپا
۷
خریخت
۳۴۳۰۰۷
صنایع ریخته گری ایران
۸
خکار
۳۴۳۰۱۱
ایرکا پارت صنعت
۹
خنصیر
۳۴۳۰۱۹
مهندسی نصیر ماشین
۱۰
خزر
۳۴۳۰۰۶
فنرسازی زر
۱۱
خمحرکه
۳۴۳۰۰۳
نیرو محرکه
۱۲
خشرق
۳۴۳۰۱۵
الکتریک خودرو شرق
۱۳
خکمک
۳۴۳۰۱۰
کمک فنر ایند امین
۱۴
خرینگ
۳۴۳۰۱۶
رینگ سازی مشهد
۱۵
خچرخش
۳۴۳۰۰۴
چرخشگر
۱۶
خمهر
۳۴۳۰۱۷
مهر کام پارس
۱۷
خمحور
۳۴۳۰۲۰
تولید محور خودرو
۱۸
خاذین
۳۴۳۰۱۴
سایپا آذین
۱۹
ختراک
۳۴۳۰۱۳
ریخته گری تراکتورسازی ایران
۲۰
خموتور
۳۴۱۰۰۹
موتور سازان تراکتور سازی ایران
۲۱
ختور
۳۴۳۰۰۸
رادیاتو ایران
۲۲
خلنت
۳۴۳۰۰۱
لنت ترمز ایران
۲۳
خوساز
۳۴۳۰۰۵
محور سازان ایران خودرو
۲۴
ورنا
۳۴۱۰۱۰
سرمایه گذاری رنا
۲۵
خگستر
۳۴۳۰۲۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۶
خعتبار
۳۴۳۰۲۲
سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲۷
ختوقا
۳۴۳۰۰۲
قطعات اتومبیل ایران
۲۸
خپارس
۳۴۱۰۰۸
پارس خودرو
۲۹
خاهن
۳۴۳۰۱۲
آهنگری تراکتورسازی ایرن
۳۰
خفنر
۳۴۳۰۰۹
فنر سازی خاور
۳۱
خپویش
۳۴۳۰۱۸
سازه پویش
برای یکسان شدن شرایط شرکت‌ها و همگن بودن اطلاعات از میان ۳۱ شرکت ارائه شده در جدول فوق، از شرکت‌هایی استفاده می شود که دارای شرایط زیر باشند:
-
- قبل از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده باشند و از اول فروردین تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ مورد معامله قرار گرفته باشند.
-
- شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ نباشد.
- بیش از دو ماه کامل معاملاتی نماد آن ها بسته نباشد.
بنابرین با توجه به محدودیت‌های ذکر شده، در این پژوهش شرکت‌های صنعت خودرو تعداد ۲۳ شرکت می‌باشد که عبارتند از:
سایپا دیزل، ایران خودرو، گروه بهمن، ایران خودرو دیزل، زامیاد، سایپا، صنایع ریخته‌گری ایران، ایرکا پارت صنعت، مهندسی نصیر ماشین، فنرسازی زر، نیرو محرکه، الکتریک خودرو شرق، کمک فنر‌آیند امین، رینگ سازی مشهد، چرخشگر، مهرکام پارس، تولید محور خودرو، سایپا آذین، ریخته‌گری تراکتور سازی ایران، موتور سازان تراکتور سازی ایران، رادیاتور ایران، لنت ترمز ایران و محور سازان ایران خودرو.
جدول۳-۲ فهرست شرکت‌های زیر گروه صنعت شیمیایی در حال معامله از فروردین تا اسفند ماه سال ۱۳۹۳
ردیف
نماد شرکت
کد صنعت
نام کامل شرکت
۱
